Opční struktury a kombinované produkty

Do této skupiny produktů patří například:

Double Rate Corridor Swap

Double Rate Corridor Swap znamená transakci, která je kombinací úrokového Swapu a dvou úrokových digitálních opcí (digi Cap i digi Floor), které klient prodává bance.

Z pohledu klienta se jedná o beznákladovou opční strategii, která efektivně snižuje pevnou sazbu úrokového Swapu o opční prémie placené bankou z nakoupených úrokových digitálních opcí. Struktura zároveň 100% zajišťuje maximální úrokové náklady klienta, jelikož již při uzavření obchodu je stanoven Payout obou úrokových digitálních opcí (vyjádřeno v % p. a.). Nominální částky obou opcí i Swapu jsou shodné.

Vlastnosti produktu

  • nižší pevná sazba ve srovnání s úrokovým Swapem
  • beznákladová strategie
  • zajišťuje maximální úrokové náklady
  • zvýšení úrokových nákladů v případě využití úrokových digitální opcí bankou