Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Úroková rizika > Úrokové digitální opce

Úrokové digitální opce

Digi CAP

Komu je určen:

zejména právnickým osobám

Definice:

Digi CAP je transakce, kdy Prodávající opce zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pevné částky ve stanovené měně vypočtené z nominální částky v takové měně a předem definovaného payoutu, je-li rozdíl mezi Pohyblivou sazbou a Limitní sazbou kladná hodnota nebo nula, tj. Pohyblivá sazba pro dané úrokové období je vyšší nebo rovna Limitní sazbě.

Kupující opce zaplatí za toto úrokové zajištění opční prémii.

Payout je vyjádřen jako % p.a. z nominální částky pro danou úrokovou periodu.

Výhody produktu:

kompenzuje kupujícímu riziko růstu úrokových sazeb předem daným způsobem
kupující má možnost profitovat na poklesu úrokových sazeb
flexibilita parametrů - lze snadno přizpůsobit struktuře podkladového instrumentu (úvěru)
lze kdykoliv prodat

Nevýhody produktu:

kupující platí opční prémii

Modifikace produktu:

Digi COLLAR - je kombinací digi CAPu a digi FLOORu. Obvykle nabízeno jako beznákladová strategie
opční strategie a kombinace s úrokovým swapem šité na míru podle aktuálních tržních podmínek

Podmínky uzavření obchodu:

rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
limit pro treasury operace
minimální objem 1 000 000 EUR

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.

Digi FLOOR