Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Úroková rizika > Double Rate Corridor Swap

Double Rate Corridor Swap

Komu je určen: 

• zejména právnickým osobám 

Definice:

Znamená transakci, která je kombinací úrokového swapu a dvou úrokových digitálních opcí (digi CAP i digi FLOOR), které klient prodává bance. Z pohledu klienta se jedná o beznákladovou opční strategii, která efektivně snižuje Pevnou sazbu úrokového swapu o opční prémie placené bankou z nakoupených úrokových digitálních opcí. Struktura zároveň 100% zajišťuje maximální úrokové náklady klienta, jelikož již při uzavření obchodu je stanoven payout obou úrokových digitálních opcí (vyjádřeno v % p.a.). 

Nominální částky obou opcí i swapu jsou shodné.  

Výhody produktu: 

• nižší Pevná sazba ve srovnání s úrokovým swapem
• beznákladová strategie
• zajišťuje maximální úrokové náklady 

Nevýhody produktu: 

• zvýšení úrokových nákladů v případě využití úrokových digitální opcí bankou 

Podmínky uzavření obchodu: 

• rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• limit pro treasury operace
• minimální objem 1 000 000 EUR
  

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.