Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Měnová i úroková rizika > Cross Currency Swap

Cross Currency Swap

Komu je určen: 

• zejména právnickým osobám  

Definice: 

Znamená transakci, kdy jedna strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky nebo Pevné částky ve stanové měně, vypočtené ze stanovené nominální částky v takové měně a druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky nebo Pevné částky v jiné měně vypočtené z ekvivalentní částky v takové jiné měně. 

Jedná se o produkt sloužící k dlouhodobému zajištění úrokových sazeb i měnových rizik. Dochází k výměně úrokových plateb i k výměně nominálních částek. 

Výhody produktu: 

• zajišťuje měnová i úroková rizika
• s uzavřením nejsou spojeny žádné náklady
• flexibilita parametrů - lze snadno přizpůsobit struktuře podkladového instrumentu (úvěru)
• lze kdykoliv prodat 

Modifikace produktu: 

• Initial exchange - výměna nominálních částek při uzavření obchodu 
• Final exchange - výměna nominálních částek při splatnosti obchodu 
• Adjusted CCS - při každé výměně úrokových plateb dochází zároveň k úpravě nominálně částky v jedné měně v závislosti na vývoji směnných kurzů 

Podmínky uzavření obchodu: 

• rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• limit pro treasury operace
• minimální objem 1 000 000 EUR

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.