Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Měnová rizika > Target Redemption Forward

Target Redemption Forward

Komu je určen: 

• zejména právnickým osobám

Definice: 

Znamená transakci, která je kombinací měnové bariérové (knock-out) Call opce a měnové bariérové (knock-out) Put opce s několika dílčími dny vypořádání. Jedná se o beznákladovou opční strategii, ve které si jedna strana kupuje právo koupit nebo prodat danou měnu a zároveň prodává právo koupit nebo prodat tutéž měnu. Je-li v kterýkoliv dílčí den vypořádání využita příslušná měnová opce, kumuluje se k takovému dni výnos. Dosáhne-li nakumulovaný výnos klienta předem dohodnuté částky, jsou obě měnové bariérové opce deaktivovány. 

Nominální částky obou opcí mohou být shodné, obvykleji je ale struktura „napákovaná", tedy nominální částky obou opcí se liší. 

Výhody produktu: 

• zajištění na lepším kurzu než u měnového forwardu
• beznákladová strategie 

Nevýhody produktu: 

• po dosažení předem definovaného výnosu zajištění končí 

Podmínky uzavření obchodu: 

• rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• limit pro treasury operace
• minimální objem 100 000 EUR
  

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.