Produkty zajištění měnových rizik
Měnový forward
Znamená transakci, kdy Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky v jiné měně a oba závazky jsou vypořádány ve stanovené pozdější lhůtě (nejdříve za 3 bankovní dny). Termínovaný kurz i datum vypořádání jsou závazné pro Prodávajícího i Kupujícího.
Měnový swap
Znamená transakci, která je kombinací spotové transakce a měnového forwardu. Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky v jiné měně s vypořádáním obou závazků do 2 bankovních dnů a zároveň zpětně kupuje stejný objem této měny s vypořádáním ve stanovené pozdější lhůtě (nejdříve za 3 bankovní dny). Termínovaný kurz i datum vypořádání jsou závazné pro Prodávajícího i Kupujícího. Obě transakce se uzavírají ve stejný okamžik.
Měnové opce
Znamenají transakce, kde Prodávající uděluje Kupujícímu právo, nikoliv však povinnost, koupit (Call opce) nebo prodat (Put opce) určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky v jiné měně s vypořádáním obou ve stanovené pozdější lhůtě. Za toto právo platí Kupující opce opční prémii.
Měnové exotické opce
Do této skupiny produktů patří zejména:
Měnové bariérové opce
Transakce, kde Prodávající uděluje Kupujícímu právo, nikoliv však povinnost, koupit (Call opce) nebo prodat (Put opce) určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky v jiné měně s vypořádáním obou ve stanovené pozdější lhůtě. Ovšem pouze je-li opce aktivována (knock-in) nebo není deaktivována (knock-out). Za toto právo platí Kupující opce opční prémii.
Měnové digitální opce
Transakce kde Prodávající uděluje Kupujícímu právo, získat v předem dohodnutém čase tzv. payout, pokud nebude dosažen dohodnutý kurz. Za toto právo platí Kupující opce opční prémii.
Kombinované produkty
do této skupiny produktů patří například:
Target Redemption Forward
Znamená transakci, která je kombinací měnové bariérové (knock-out) Call opce a měnové bariérové (knock-out) Put opce s několika dílčími dny vypořádání. Jedná se o beznákladovou opční strategii, ve které si jedna strana kupuje právo koupit nebo prodat danou měnu a zároveň prodává právo koupit nebo prodat tutéž měnu. Je-li v kterýkoliv dílčí den vypořádání využita příslušná měnová opce, kumuluje se k takovému dni výnos. Dosáhne-li nakumulovaný výnos klienta předem dohodnuté částky, jsou obě měnové bariérové opce deaktivovány.
Forward Extra s evropskou bariérou
Znamená transakci, která je kombinací měnové plain-vanilla opce a měnové bariérové opce (evropský knock - in). Jedná se o beznákladovou opční strategii, ve které si jedna strana kupuje právo koupit nebo prodat danou měnu a zároveň prodává právo koupit nebo prodat tutéž měnu. Aktivace bariérové opce může nastat pouze v den expirace měnové bariérové opce.
RSS
Servis pro klienty